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關于滬深300ETF和股指期權合約上市交易有關事項的通知

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關于滬深300股指期權合約上市交易有關事項的通知

 

尊敬的客戶

根據中國金融期貨交易所《關于滬深300股指期權合約上市交易有關事項的通知》,為確保滬深股指期權上市交易后的平穩運行,現將滬深300股指期權上市交易有關事項通知如下:

一、上市交易時間

滬深300股指期權合約自2019年12月23日起上市交易。

二、上市交易合約月份

滬深300股指期權首批上市合約月份為2020年2月(IO2002)、2020年3月(IO2003)、2020年4月(IO2004)、2020年6月(IO2006)、2020年9月(IO2009)和2020年12月(IO2012)。

三、限價指令每次最大下單數量

滬深300股指期權合約限價指令的每次最大下單數量為20手。

四、交易保證金

滬深300股指期權合約的交易所保證金調整系數為10%,公司標準保證金調整系數為13%,最低保障系數為0.5。

五、持倉限額

同一客戶某一月份滬深300股指期權合約單邊持倉限額為5000手。

六、相關費用

滬深300股指期權合約的交易所手續費標準為每手15元,交易所行權(履約)手續費標準為每手2元。暫不收取滬深300股指期權合約的申報費。公司標準手續費為每手45元,公司標準行權(履約)手續費為每手4元。

七、詢價限制

客戶對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。

期權合約最優買賣報價價差小于等于下表價差時,不得詢價。

 

八、交易限額

滬深300股指期權上市初期實施交易限額制度。自滬深300股指期權上市首日至2020年3月的第3個星期五(2020年3月20日),客戶該品種日內開倉交易的最大數量為50手,單個月份期權合約日內開倉交易的最大數量為20手,深度虛值合約日內開倉交易的最大數量為10手。自2020年3月的第4個星期一(2020年3月23日)至6月的第3個星期五(2020年6月19日),客戶該品種日內開倉交易的最大數量為100手,單個月份期權合約日內開倉交易的最大數量為50手,深度虛值合約日內開倉交易的最大數量為20手。

深度虛值合約是指同一月份合約中,行權價格高于上一交易日合約標的指數收盤價的第十個及以上的看漲期權合約和行權價格低于上一交易日合約標的指數收盤價的第十個及以下的看跌期權合約。日內開倉交易的最大數量是指客戶某一交易日某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。

套期保值交易、做市交易的開倉數量不受此限。具有實際控制關系的賬戶組開倉數量合并計算,其標準與單個客戶相同。客戶單日在多個合約上達到交易所處理標準的,按照一次認定。

客戶第一次出現違反上述規定的情形,交易所將對其采取限制開倉5個交易日的措施。第二次出現,交易所將對其采取限制開倉10個交易日的措施。第三次及以上出現,交易所將對其采取限制開倉1個月的措施。情節嚴重的,按《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定處理。

特此通知。

 

 

金瑞期貨股份有限公司

20191216

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